Como usar o ATR em uma estratégia Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)
Como o alcance real médio (ATR) pode melhorar sua negociação.
Use esta medida de volatilidade para melhorar a colocação de pedidos e análise de mercado.
O alcance verdadeiro médio (ATR) é um indicador de volatilidade que mostra o quanto um recurso se move, em média, em um determinado período de tempo. O indicador tem múltiplos usos para comerciantes do dia. Ele auxilia na colocação de ordens, tem tendências intradias e pode ser usado como perda de paragem final.
O indicador ATR move-se para cima e para baixo à medida que o preço se move em um ativo se torna maior ou menor. O indicador é baseado em movimentos de preços, então a leitura é um valor em dólares. Por exemplo, uma leitura ATR de 0.23 significa que o preço move $ 0.23, em média, cada barra de preço. No mercado forex, o indicador mostrará pips, onde uma leitura de 0,0025 significa 25 pips.
Uma nova leitura ATR é calculada conforme cada período de tempo passa. Em um gráfico de um minuto, uma nova leitura ATR é calculada a cada minuto. Em um gráfico diário, um novo ATR é calculado a cada dia. Todas essas leituras são traçadas para formar uma linha contínua, então os comerciantes podem ver como a volatilidade mudou ao longo do tempo.
Como o ATR é baseado em quanto cada movimento se move, a leitura de um recurso não é comparada a outros ativos isoladamente. Por exemplo, uma leitura ATR de 0,50 pode parecer alta se o estoque tiver um preço de US $ 10, mas em uma ação com um preço de $ 100, um ATR de 0,50 pode ser considerado baixo. Isso ocorre porque, se o preço mover $ 0,50 em um estoque de US $ 10, isso representa um movimento de preço de 5%. Um movimento de US $ 0,50 em ações de US $ 100 representa uma mudança de preço de 0,5%.
Para entender melhor o indicador, aqui está como é calculado.
Encontrar o A, ou a média, primeiro exige encontrar o True Range (TR).
O TR é o maior do seguinte:
Corrente alta menos o fechamento anterior. Baixa atual menos fechamento anterior. Corrente alta menos corrente baixa.
Se o número é positivo ou negativo, não importa. O valor absoluto mais alto é usado no cálculo.
Os valores são gravados a cada dia e, em seguida, uma média é tomada. Se o ATR for calculado em média em 14 períodos, então a fórmula é a seguinte:
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A ATR descreve o quanto um ativo normalmente se move ao longo do dia. Os comerciantes do dia podem usar essa informação para traçar objetivos de lucro e determinar se um comércio deve ser assumido.
Suponha que um estoque mova $ 1 por dia, em média. Não há notícias significativas, mas o estoque já está em US $ 1,20 no dia. O intervalo diário (alto menos baixo) é de US $ 1,35. O preço já se moveu 35% mais do que a média. Suponha que o comerciante obtenha um sinal de compra de uma estratégia. Embora o sinal de compra possa ser válido, uma vez que o preço já se moveu significativamente mais do que a média, apostar que o preço continuará a subir e expandir o alcance ainda mais pode não ser uma decisão prudente. O comércio vai contra as chances. O gráfico mostra isso em ação.
Uma vez que o preço já subiu substancialmente e mudou-se mais do que a média, o preço é mais provável que caia, ficando dentro da faixa de preços já estabelecida. Ao comprar uma vez que o preço está perto do topo do intervalo diário - e o alcance está bem além da média - não é prudente, vendendo ou curto-circuito, neste caso, é muitas vezes a melhor opção assumindo que um sinal comercial válido ocorre.
Entradas e saídas não devem basear-se em ATR sozinho. ATR é uma ferramenta que é usada em conjunto com uma estratégia para ajudar a filtrar negócios. Por exemplo, na situação acima, um comerciante não deve vender ou curto simplesmente porque o preço subiu e o alcance diário é maior do que o normal. Somente se ocorrer um sinal de venda válido, com base nas estratégias do comerciante, a ATR ajudaria a confirmar o comércio.
O contrário também pode ocorrer se o preço cair, estiver negociando perto do mínimo do dia e a faixa de preço para o dia é maior do que o normal. Nesse caso, se uma estratégia produz um sinal de venda, ele deve ser evitado ou tomado com extrema cautela. Embora o preço continue a cair, é contra as chances. Mais provável, o preço vai subir e ficar entre o diário alto e baixo já estabelecido. É necessário um sinal de compra de estratégia para comprar neste caso, pois ATR não é atuado sozinho.
Veja as leituras históricas do ATR diariamente. O ATR não é estático, então mesmo que o preço possa estar sendo negociado além do ATR diário atual, com base na história, o movimento pode ser bastante normal.
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Se estiver usando o ATR em um gráfico intradía, como um ou cinco minutos, o ATR aumentará mais alto logo após o mercado se abrir. Para os estoques, quando as principais bolsas dos EUA abrem às 9h30, o ATR avança. Isso ocorre porque, ao usar um gráfico de um minuto, o indicador está rastreando o quanto cada barra de um minuto se move. Uma vez que o aberto é a hora mais volátil do dia, a ATR move-se para mostrar que a volatilidade é maior do que era no fim de semana.
Após o pico no aberto, a ATR geralmente gasta a maior parte do dia em declínio. As oscilações no indicador ATR ao longo do dia não fornecem muita informação, exceto o quanto o preço se move em média a cada minuto (se estiver usando um gráfico de um minuto). Da mesma forma, o ATR diário foi usado para ver o quanto um patrimônio se move em um dia, os comerciantes do dia podem usar o ATR de um minuto para estimar quanto o preço pode se mover em cinco ou dez minutos. Isso pode ajudar a estabelecer objetivos de lucro ou parar pedidos de perda.
Se o ATR no gráfico de um minuto é 0,03, então o preço está movendo cerca de US $ 0,03 por minuto. Se um comerciante prevê que o preço aumente, e eles compram, eles podem esperar que o preço provavelmente levará pelo menos cinco minutos para aumentar $ 0.15. Este tipo de análise auxilia na formulação de expectativas sobre o que é provável ou improvável que ocorra. Os comerciantes às vezes pensam que, assim que entrarem em um comércio, o preço aumentará magicamente para o seu objetivo de lucro. Estudar ATR mostra as tendências de movimento real do preço. Pegue o seu lucro esperado, divida-o pelo ATR, e normalmente é o número mínimo de minutos que levará para que o preço alcance o objetivo de lucro.
Uma perda de paragem final é uma maneira de sair de um comércio. Suponha que você faça um longo comércio eo preço está aumentando conforme você espera. Uma perda de parada posterior deixa você sair se o preço cair por um determinado montante. Em outras palavras, reduz o risco ou bloqueia um lucro à medida que o preço se move a seu favor.
O ATR é comumente usado como perda de paragem final. No momento do comércio, veja a leitura ATR atual. Coloque uma perda de parada em um múltiplo da ATR. Dois são múltiplos comuns, o que significa que você coloca uma perda de parada em 2 x ATR abaixo do preço de entrada se comprar, ou 2 x ATR acima do preço de entrada se curto.
A parada de perda só se move para reduzir o risco ou bloquear um lucro. Se longo, e o preço se move de forma favorável, continue a mover a perda de parada para 2 x ATR abaixo do preço. A perda de parada apenas se move para cima, não para baixo. Uma vez que ele é movido para cima, ele permanece lá até que ele possa ser movido novamente, ou o comércio é fechado como resultado da queda de preço para atingir o nível de perda de stop. O mesmo processo funciona para negociações curtas. A perda de parada só é movida para baixo.
Por exemplo, um longo comércio é tirado em US $ 10 e o ATR é 0,10. Coloque uma perda de parada em US $ 9,80. O preço subiu para US $ 10,20 e o ATR permanece em 0,10. A perda de paragem agora é movida até US $ 10, o que é 2 x ATR abaixo do preço atual. Quando o preço se move até US $ 10,50, a perda de parada muda para US $ 10,30, bloqueando pelo menos US $ 0,30 no comércio.
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Como usar o indicador ATR?
Estou escrevendo este artigo porque vejo que alguns comerciantes gostam de usar o indicador ATR, e muitos outros comerciantes se perguntam quais as vantagens desse indicador e como isso pode ajudar. Aqueles que sabem e estão nos seguindo sabem que candelabros e Bandas Bollinger são as únicas ferramentas de negociação que usamos, e não precisamos de nenhum outro indicador em nosso sistema comercial. No entanto, como estamos, geralmente são questionados sobre alguns indicadores, eu prefiro escrever artigos sobre eles para responder as perguntas.
Entre as muitas ferramentas que usamos para a análise dos negócios, existem algumas que são muito populares enquanto existem algumas que podem ser usadas com moderação. Os comerciantes técnicos também têm gostos e desgostos específicos individuais e gostam de operar em sua própria zona de conforto.
A volatilidade como ferramenta para interpretar a ação de preços e padrões de preços no comércio pode ser benéfica para muitos observadores do mercado. Um desses indicadores de volatilidade é o Average True Range ou mais popularmente chamado de ATR. Tem um propósito duplo e pode ser usado para identificar pontos de entrada e saída, bem como um sistema completo de negociação, pode ser desenvolvido com base nos princípios que conduzem a ATR. Durante muitas décadas, profissionais experientes têm usado esta técnica para melhorar os resultados comerciais.
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Definição de ATR.
Para uma melhor compreensão de The Average True Range, é importante obter uma compreensão adequada da volatilidade. Essencialmente, a volatilidade mede a força global da ação absoluta do preço e direção do comércio do mercado. Mas quando discutimos os indicadores de volatilidade, talvez o que viesse à sua opinião seja Bollinger Bands.
Mas a limitação das Bandas Bollinger é concentrar-se apenas na volatilidade sem levar em consideração a ação de preço associada.
Em comparação, este indicador de volatilidade, 'The Average True Range', oferece uma perspectiva muito mais abrangente. Na prática, isso não é nada além de uma faixa em movimento com um movimento gráfico médio de 14 dias rastreado para dar uma idéia sobre a ação de preço.
Originalmente, essa era uma ferramenta concebida para rastrear o movimento do mercado de commodities, mas, eventualmente, seu uso se espalhava para os mercados e toda uma gama de movimentos de índices. O fato básico de que a ATR destaca é quando um par de moedas sinaliza altos níveis de volatilidade geralmente tende a ter uma maior leitura de AR e vice-versa, baixa volatilidade produz baixa leitura de ATR.
O maior benefício deste indicador é talvez dar aos comerciantes a opção de limitar a extensão das perdas ao preparar um plano firme para executar o comércio e também permitir a identificação de perdas e pontos de entrada.
História & amp; Concepção da faixa verdadeira média.
O indicador ATR foi originalmente conceituado pela Welles Wilder como uma ferramenta para medir a volatilidade na ação de preços. Desnecessário mencionar a primeira portada de uma ferramenta como esta foi o mercado de commodities com uma taxa de volatilidade claramente maior. Mas dado o comércio muito volátil nos mercados agora, é comumente usado pelos comerciantes também. É mais usado para avaliar a tendência de volatilidade histórica ao invés de ter uma percepção sobre a futura direção dos preços.
Além disso, popularmente conhecido como oscilador, a curva ATR é freqüentemente vista flutuando entre múltiplos pontos de valor. Mais de um indicador de trânsito, a direção independente da ação de preço não é o que você pode discernir usando esta ferramenta. Muito simplistamente, colocar o que ele permite interpretar é quando a leitura da ATR é alta, você precisa colocar paradas mais amplas e o nível de entrada também precisa ser ajustado em conformidade.
Como calcular o intervalo verdadeiro médio.
Bem, a pergunta mais óbvia nessa conjuntura seria assim, como você realmente chegou ao Average True Range e como você pode calculá-lo. Bem, se você possui uma plataforma de negociação Metatrader, você ativa automaticamente para você, cortesia do software avançado. Se você precisa calcular isso por conta própria, também não é um grande problema. Aqui estão alguns passos simples e diretos para chegar a uma solução:
Primeiro e mais importante para qualquer período escolhido, você deve calcular três pontos-chave de valor.
Em primeiro lugar, o alto menos o baixo Então, subtrai o alto do fechamento anterior Finalmente, subtrai o fechamento do dia anterior da baixa do dia.
Então, o True Range é o maior desses três valores. Assim, como discutimos anteriormente, o ATR é mais como a média móvel durante um período de tempo específico que você pode ter escolhido.
Formas de usar o intervalo verdadeiro médio.
Como todos vocês teriam entendido agora que os comerciantes podem usar a ATR para avaliar a volatilidade do mercado. No entanto, como comerciantes, você deve sempre acompanhar atentamente seus objetivos, bem como o número de parada de perda. Se você vir um pico na leitura da ATR, é prudente colocar em prática perdas de parada relativamente maiores e adequadamente alterar os objetivos de lucro.
Depois de obter um jeito reduzido, você ficará surpreso ao ver como é fácil ler o ATR e usar a volatilidade do mercado para ajustar sua posição de negociação. Os níveis de volatilidade podem até ajudá-lo a determinar a perda de parada e limitar os níveis de ordem na posição existente.
É considerada uma medida de volatilidade, pois esta faixa não é nada além do cálculo da distância entre os pontos alto e baixo durante um período específico. Normalmente, você teria exibido com pontos decimais para realçar o movimento exato da pip entre alto e baixo. O valor ATR permanece diretamente proporcional aos níveis de volatilidade. Um declínio na volatilidade levará a um declínio na medida de pip entre os altos e baixos.
Assim, bastante contrário ao que acontece normalmente, os comerciantes agora podem realmente usar o alcance médio verdadeiro e, indiretamente, os níveis de volatilidade para gerenciar suas posições e otimizar seus ganhos. A mesma volatilidade que causou estragos pode ser realmente domesticada e usada via ATR para transações mais lucrativas.
Aqui está um exemplo que pode ilustrar este ponto ainda mais. Deixe-nos assumir que você observa que a volatilidade diminuiu significativamente de seus níveis históricos. Normalmente, uma baixa fase de volatilidade está associada aos grandes movimentos no futuro previsível. Agora, em vez de apenas adivinhar a tendência, você precisa apenas aguardar o ATR para aumentar e você pode facilmente colocar uma troca na direção do movimento.
1. Usando o ATR para determinar alvos de lucro.
Outra maneira interessante de usar o alcance médio verdadeiro é determinar os níveis de destino. Especialmente para os comerciantes do dia, essa faixa média adquire grande significado.
Por exemplo, se assumirmos que o Euro-USD viu apenas uma mudança média de 70 pips nos últimos 14 dias, então você precisa controlar seu objetivo de lucro de acordo. Apenas mantendo alvos fantásticos como o movimento de 150 pipes o levará a lugar nenhum. Você acabará por aguardar ganhos que não virão e provavelmente acabarão perdendo dinheiro. Em vez disso, o que você precisa fazer é levar o intervalo médio verdadeiro por 14 dias e dividi-lo em metade. O produto resultante pode atuar como seu objetivo de lucro. É mais seguro, melhor, realista e com muito menos. Então, neste caso com o movimento médio de pip de 14 dias de 70, seu objetivo de lucro é 35.
Esse tipo de estimativa não seria apenas mais realista, mas também lhe dará uma maior margem de manobra para espalhar seu comércio.
2. A faixa média verdadeira pode funcionar como filtro.
Se você pretende filtrar negócios, isso pode ser um meio interessante para fazer o mesmo. Por exemplo, se a sua plataforma de negociação lhe dá vários sinais, você pode facilmente usar a ATR para eliminar as volatilidades baixas e concentrar-se em transações de alta volatilidade que produzem lucro muito maior.
Assim, essencialmente o que entendemos é o ATR é uma ótima maneira de determinar o ponto de saída para um comércio específico. Neste contexto, a referência mais popular é a de Chuck LeBeau e a técnica que foi desenvolvida por ele e é popularmente conhecida como "saída de candelabro". Nessa, a distância entre quando a moeda específica atingiu sua maior alta para o período de tempo determinado e o nível de parada de perda está correlacionado com o ATR. Por exemplo, diga que é 3 vezes o valor ou 4 vezes o valor. O nome do candelabro está conectado a essa teoria, onde ele paira do ponto mais alto do teto.
Vantagem de usar o ATR.
Existem muitas vantagens de usar o Range True Médio. Não só ajuda a avaliar o movimento do mercado e as tendências de forma objetiva, mas também traz muita precisão na análise diária do comércio.
Estes têm uma vantagem distinta em relação a outros métodos de utilização de um sistema de porcentagem fixa, uma vez que a mudança se baseia em diferentes graus de volatilidade. Com a expansão e contração gradual da faixa de negociação para um par de moedas específicas, a distância entre o nível de parada e o preço de fechamento se ajusta automaticamente a pontos mais apropriados. Isso serve para o duplo propósito de facilitar que o comerciante proteja o lucro desejado, além de permitir que a entidade específica funcione dentro da dada dinâmica do mercado e um alcance muito mais normal.
1. ATR Breakout Systems:
Esta abordagem particular é extremamente adaptável e pode ser usada em qualquer período de tempo. Particularmente para as estratégias comerciais diárias, pode ser muito útil. Um comerciante pode até usar um período de tempo pequeno como 15 minutos para determinar o ponto de entrada do dia. Você tem a opção de usar qualquer período de tempo, podem ser gerados 5 trilhos, 10 minutos de ATRs. Você também pode colocar perdas para fechar o comércio com perda uniforme se o preço retornar a uma determinada barra específica.
2. Metodologia da onda filtrada:
O alcance médio verdadeiro pode ser usado neste contexto e adaptado para gerar dados que ajudem na identificação dos pontos de inflexão no mercado. Um upwave seria notado quando a ação do preço é vista movendo-se do menor fechar até três ATRs. O movimento do preço três ATRs abaixo do fechamento mais alto sinalizaria o reverso, que é uma nova onda de queda no par de moedas específicas que você pode negociar e traçar.
3. Perspectiva a longo prazo:
Esta ferramenta técnica permite aos investidores usá-lo para ter uma idéia da perspectiva de longo prazo, pois as fases do aumento da volatilidade geralmente estão associadas a leituras estáveis do ATR durante um período prolongado. Isso permite que os comerciantes sejam preparados com antecedência por tempos potencialmente turbulentos e evitem erros óbvios de que os comerciantes atingidos pelo pânico são mais propensos a comprometer-se enquanto se esforçam muito para proteger seus interesses de lucro no olho de uma tempestade.
Desvantagem de usar o intervalo verdadeiro médio.
Uma coisa sempre leva ao outro. Discussão sobre as vantagens de usar o Average True Range é também para realçar os negativos potenciais e os fatos com os quais você deve ter cuidado ao usar esta ferramenta técnica para aprimorar seu comércio e maximizar o potencial de lucro. Essas desvantagens talvez não o impeçam de imediato, mas vale a pena entender e tomar conhecimento disso, pois ajudam você a evitar armadilhas potenciais e trocar com muito mais confiança.
Talvez o maior problema com essa abordagem seja a falta de um sistema que o ajude a avaliar o potencial de risco exato. Além disso, há sempre a possibilidade de que o mercado possa sair acima ou abaixo do nível de preços em que você possa estar vinculado. Talvez seja mais sábio que esta não seja uma ótima ferramenta para prever o padrão de mercado antes dos principais anúncios. Além disso, os especialistas em negociação acreditam que não é uma ótima ferramenta para par de moedas altamente volátil, como British Pound e Yen japonês.
Talvez este ponto possa ser melhor ilustrado no rastreamento do comércio que foi realizado em dezembro de 2005. Em 14 de dezembro desse ano, o GBP / JPY iniciou o comércio em 212.36, mas eventualmente caiu para 206.91 e, finalmente, fechou em 208.10. Supondo que sua perda de parada fosse em 210, dado o comércio inicial, você poderia ter sofrido grandes perdas.
Concluindo.
Em última análise, a eficácia de uma ferramenta é fortemente dependente do seu usuário e sua capacidade de adaptação com a mudança das condições do mercado. Muitas vezes, o tipo de comerciante que você pode ser e uma visão profunda sobre a sua força e fraqueza pessoal pode decidir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia, seja a Média True Range ou qualquer outro dispositivo para rastrear e controlar o nervo do mercado .
O ATR é uma ferramenta altamente versátil, e o espectro de possibilidades é enorme se você tiver a paciência, o apetite de risco e o objetivo necessários para o lucro. Você é capaz de detectar oportunidades de lucro e o quão criativo você pode ser ao atingir aqueles que também são os principais catalisadores de transações de mercado bem-sucedidas.
Além disso, a importância de parar as perdas nunca diminui. Uma forte perda de parada, um plano de saída bem pensado constitui a base dos negócios mais bem sucedidos, qualquer que seja a ferramenta técnica que você possa usar para identificar o padrão potencial e identificar o alcance possível de um comércio bem-sucedido. Assim, com algum cuidado e atenção em certos fatores-chave, o ATR pode atuar como uma ferramenta brilhante para otimizar suas margens de lucro nos mercados.
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Bom dia, Chris. Podemos testar ATR no cronograma diário CHFJPY. Uma explosão de resistência aconteceu no 2018.12.23 castiçal diário. Eu apreciarei sua análise técnica. Obrigado.
Qual a resistência quebrada?
Eu acho que ele está falando sobre a linha de resistência no gráfico mensal de CHFJPY e gráfico semanal, que foi quebrado no mês passado ...
Qual é a diferença entre o indicador ATR e ADX porque eu penso que ambos são iguais e o indicador ADX é mais fácil de entender para os recém-chegados?
ADX é muito mais rápido e reflete mais e mais baixos. ATR é mais profissional.
Best Average True Range Forex & # 8211; Uma abordagem pouco ortodoxa.
A chave para o sucesso na negociação é tudo sobre maximizar seus lucros e minimizar seu risco e a estratégia de Negociação True True Range é uma estratégia incrível que o ajudará a alcançar exatamente isso. O indicador Average True Range ou simplesmente colocar o indicador ATR irá ajudá-lo a atingir esse objetivo. Nossa equipe nos Guias de Estratégia de Negociação irá mostrar-lhe como usar o indicador ATR para realizar 2 coisas:
Como usar o indicador ATR para medir o posicionamento da parada de perdas. Como usar o indicador ATR para medir metas de lucro.
A estratégia Average True Range pode ser aplicada com sucesso em qualquer intervalo de tempo intradiário, bem como para intervalos de tempo maiores e pode funcionar em diferentes classes de ativos. A principal idéia por trás da estratégia Average True Range Trading é que só queremos trocar quando o mercado estiver pronto para acelerar o mesmo que o nosso artigo de Estratégia de Negociação de Estradas Usada pelo Comerciante Profissional.
Se pudermos identificar o quanto o preço se move em média, isso pode ser muito útil se quiser alcançar consistência nas negociações e isso pode ser feito usando o indicador ATR.
Antes de avançarmos, devemos definir o indicador ATR que você precisa para a estratégia Average True Range Trading e como usá-lo:
Indicador ATR explicado.
Simplificando, o indicador ATR mede a volatilidade das mudanças de preços de qualquer segurança ou mercado. Nesse sentido, o ATR é um indicador universal que funciona da mesma forma com o mercado de ações, o mercado de commodities, o mercado de divisas e assim por diante.
O indicador ATR mede a volatilidade em pips, que é uma ótima maneira de ler a volatilidade do mercado. Basta saber a volatilidade do último dia ou a última hora não nos fornece dados suficientes para poder tomar uma decisão informada e é por isso que o indicador ATR determina e traça a média de um número específico de sessões.
Por padrão, o indicador ATR está definido para 14. Assim, se você estiver no gráfico diário, o indicador ATR mostrará a volatilidade média de alta a baixa nos últimos 14 dias. Em contraste, se você estiver no gráfico 1h, o indicador ATR exibirá a volatilidade média nas últimas 14 horas.
O indicador ATR exibirá o valor da volatilidade no canto superior direito da janela do indicador ATR.
O melhor período de alcance real médio para trocar com é 10. Nossa equipe em Guias de Estratégia de Negociação descobriu através de pesquisa extensa que 10 sessões ou 10 períodos são o número perfeito para medir a volatilidade.
Como usar o indicador ATR.
O indicador ATR é um indicador importante e, se usado do jeito certo, pode aumentar seus lucros e diminuir suas perdas. O maior equívoco sobre o indicador ATR é que os comerciantes acreditam equivocadamente que o valor ATR mais alto significa tendência de alta e menor valor de ATR significa tendência de baixa, o que é errado e mais longe da verdade.
O indicador ATR não diz nada sobre a direção da tendência. Nós temos a Estratégia de Tendência do MACD - Simples para aprender estratégia de negociação uma das melhores estratégias seguindo a estratégia se você quiser aprender uma estratégia para determinar a direção da tendência.
No entanto, até certo ponto, com a ajuda da melhor estratégia Forex de alcance verdadeiro, podemos determinar a tendência do mercado, observando o valor geral da ATR em relação à direção da tendência.
Na figura abaixo, demonstramos como a volatilidade ATR muda notavelmente durante diferentes estágios da tendência.
O que podemos notar é que, durante as alterações elevadas, o indicador ATR tende a apresentar menor volatilidade, enquanto durante as tendências descendentes que o indicador ATR tende a apresentar maior volatilidade. A razão por trás deste fenômeno de volatilidade ATR é dada pelo fator medo.
O que queremos dizer com isso?
Bem, como o antigo aforismo comercial diz "Mercado desça as escadas e o elevador para baixo" e é assim que o mercado vem funcionando há séculos.
Avançando, vamos apresentá-lo a uma maneira não convencional de fazer análise técnica. Vamos aplicar a média móvel de 20 dias sobre o indicador ATR. Muitas plataformas permitirão que você realize isso, no entanto, se você não conseguir realizar esta ação em sua plataforma, recomendamos que você processe a plataforma gratuita da Web TradingView.
Como sobrepor os indicadores sobre outro indicador.
Usando a plataforma TradingView depois de anexar o indicador ATR, simplesmente mova-se com o cursor do mouse sobre a janela do indicador ATR, clique com o botão direito e selecione "Apply Indicator on ATR & # 8230;" Outra janela será exibida de onde você pode selecionar um Média móvel com um período de 20.
Vamos ficar francamente aqui, você não encontrará este tipo de coisas em nenhum outro lugar. Nossa equipe na Trading Strategy Guides tem usado uma abordagem pouco ortodoxa para o comércio, que é uma das razões pelas quais conseguimos ser tão bem-sucedido.
Agora, é hora de mostrar-lhe uma verdadeira demonstração de como o indicador ATR funciona para que você possa se sentir e ficar mais confortável incorporando esse incrível indicador em sua estratégia comercial.
Estratégia de negociação True Range real.
(Regras para Comércio de Compra)
Etapa 1: Certifique-se de que a Configuração da Configuração do Gráfico se parece com a nossa Tabela de preços.
A estratégia Average True Range Trading possui uma configuração de gráfico com duas janelas:
A primeira janela deve conter o seu par de moedas favoritas; A segunda janela deve conter o indicador ATR com o 20-EMA anexado (use as instruções acima para sobrepor o 20-EMA).
Agora, temos nosso gráfico configurado corretamente, é hora de avançar para o próximo passo da melhor estratégia de Forex em termos reais.
Etapa 2: aguarde até que o indicador ATR seja interrompido acima de 20-EMA.
Um desdobramento no indicador da ATR acima do 20-EMA é indicativo de maior volatilidade por vir. Com maior volatilidade, isso também significa oportunidades comerciais e maiores lucros a serem feitos. Uma ruptura da linha ATR acima do 20-EMA pode ser uma ótima prova de uma nova tendência.
A estratégia de negociação Average True Range incorpora não apenas as leituras de volatilidade da ATR, mas também analisa a ação de preços para confirmar o aumento da volatilidade da ATR, o que nos leva ao próximo passo da melhor estratégia de Forex da verdadeira verdade.
Etapa 3: verifique o gráfico de preços para garantir que o ATR Breakout seja seguido por um Breakout de preços.
Depois que a linha ATR quebrou acima do 20-EMA, queremos que isso seja seguido por uma interrupção no preço também. Se estamos à procura de comprar, queremos ver uma grande vela de alta em relação às velas anteriores que aparecem no gráfico. Se o preço se romper e isso é acompanhado por uma ruptura maior na volatilidade, há uma alta probabilidade de o mercado se mover na mesma direção.
Agora, tudo o que precisamos estabelecer é como entrar no comércio, se já tivermos uma idéia de onde o mercado é mais provável que se mova e isso nos leva ao próximo passo.
Passo # 4: Digite Longo depois de quebrarmos acima do Alto da Vela Breakout.
Dependendo do seu período de tempo preferido, você terá que esperar até que a vela breakout tenha sido desenvolvida e, em seguida, entre longamente uma vez e a próxima vela quebra acima da alta da vela breakout.
Essa é a chave para o sucesso da estratégia Average True Range Trading. Você precisa de uma grande vela em negrito para confirmar a ruptura do ATR. Você aprenderá logo que o indicador ATR irá quebrar muitas vezes acima do 20-EMA, mas não será confirmado pela ação de preço, caso em que você não deseja executar nenhum tipo de negociação.
O indicador ATR é uma ótima ferramenta para ser usado quando se trata de estabelecer metas de lucro que nos levem ao próximo passo de nossa estratégia de Negociação de True Range Real.
Etapa 5: Seu alvo de lucro de tomada deve ser igual ao valor do indicador ATR.
O indicador ATR pode ser de grande ajuda para determinar o seu objetivo de lucro. Isso é auto-explicativo porque, se você sabe o quanto, em média, o mercado está propenso a se mover, queremos estar de acordo com essa realidade e ter isso como alvo.
No nosso caso, podemos ver a leitura de volatilidade ATR com um valor de 16 pips.
Isso significa que nosso objetivo de lucro deve ser calculado 16 pips acima do alto da vela breakout. O alto da vela breakout é em 1.1255 e adicionando 16 pips a esse preço, acabamos com uma meta de lucro em 1.1271.
Não acabou até que você saiba onde colocar sua perda de parada protetora que nos leva ao último passo da melhor estratégia Forex de alcance verdadeiro.
Etapa # 6: Coloque a Perda de Parada abaixo da Baixa de Velas.
Na negociação, você precisa aprender sempre a proteger suas costas e esconder sua perda de parada protetora no ponto mais lógico. Uma ruptura abaixo da vela de fuga baixa invalidará nossa idéia de comércio e é o lugar onde queremos esconder nossa perda de parada protetora.
Nota ** O anterior foi um exemplo de um comércio de compras ... Use as mesmas regras - mas com a única diferença de que você precisa de uma vela de ruptura de baixa - para um comércio de venda. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo de comércio de VENDA real, usando a melhor estratégia forex de alcance verdadeiro.
Conclusão.
A estratégia Average True Range Trading oferece uma abordagem pouco ortodoxa às negociações que combina tanto a volatilidade do mercado quanto a ação de preço para nos fornecer os melhores negócios possíveis. Esperamos que até agora você esteja esgotado com o poder da capacidade do indicador ATR de prever o mercado com o alto grau de precisão.
Por favor, não esqueça de verificar nosso artigo anterior relacionado ao Bitcoin e à criptografia. Você não quer perder a próxima grande tendência em criptografia, então leia a melhor estratégia de negociação da Bitcoin - 5 etapas fáceis para lucrar.
Obrigado por ler!
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Existe algum alerta de e-mail disponível para essa estratégia?
Você pode configurar alertas personalizados na plataforma tradingview.
Tem um risco ruim para a relação de recompensa, é claro que a vela breakout será muito maior do que as próximas velas e o tp é apenas algumas velas para baixo ou para cima, enquanto o sl está abaixo / acima da vela breakout. Portanto, dá risco negativo à relação de recompensa.
Esclarecimento por favor & # 8230; .. PARA AMBOS uma entrada curta ou longa, você está esperando que o ATR se mova acima dos 20 ema? Corrigir?
Uau! é verdade que eu simplesmente dou o meu bitcoin em www bitrapidus com /
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